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La Media Mobile in Analisi Tecnica per il Trading Online

tipi di media mobile

In questo articolo parleremo della Media Mobile, lo strumento di analisi tecnica più utilizzato al mondo e che ci offre degli ottimi spunti di riflessione quando analizziamo l’andamento del prezzo di un mercato finanziario.

Prima di iniziare questo articolo sulle medie mobili voglio ricordarvi due cose importanti:

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Che cosa sono le Medie Mobili

La Media Mobile è un indicatore tecnico di trading che mette in relazione una serie storica di dati con il fine di delineare la tendenza principale che il prezzo sta seguendo.[jaw_banner custom_banner=”9″ ][jaw_clear]

L’obiettivo principale delle medie mobili è individuare il trend principale riducendo al minimo il rumore di mercato, cioè quei piccoli movimenti di brevissimo periodo che “disturbano” il trend.

media mobile

La linea rossa è una media mobile a 2 periodi; questa linea segue il prezzo e ci fa capire se ci troviamo in una fase di trend o di movimento laterale dei mercati. Più avanti nell’articolo capiremo bene come riconoscere un trend grazie alle medie mobili.

Quanti tipi di Medie Mobili esistono

Prima di descrivere come fare trading con le medie mobili, vediamo quanti tipi di medie esistono:

  1. MEDIA MOBILE SEMPLICE (SMA)
  2. MEDIA MOBILE ESPONENZIALE (EMA)
  3. MEDIA MOBILE PONDERATA (WMA)

Questi sono i tre tipi principali di media mobile che possiamo inserire nella nostra piattaforma di trading Metatrader.

clicca per ingrandireAi fini operativi è importante ricordare che per ogni tipo di media mobile possiamo impostare i diversi parametri come:

  • Periodo: L’intervallo di tempo da prendere come riferimento per il calcolo della media;
  • Scostamento: il valore di scostamento della media sul grafico;
  • Applica a: Possiamo decidere su quale parametro di prezzo fare la media (prezzi di chiusura, apertura, massimi, minimi, etc…)
  • Stile: Lo stile grafico della nostra media mobile;

Nonostante siamo lo stesso strumento, i tre tipi di media mobile che abbiamo elencato sopra produrranno linee leggermente diverse tra loro. Nei prossimi paragrafi vedremo in cosa sono diverse.

 

tipi di media mobile[jaw_banner custom_banner=”3″ ][jaw_clear]

La Media Mobile Semplice – SMA

Questa media mobile è la più semplice da calcolare visto che somma semplicemente i prezzi di chiusura di un determinato numeri di giorni e li divide per il numero di giorni totali.

Media Mobile Semplice: = (P(t) + P(t-1) + P(t-2) + P (t-3) +…. )

Grazie a questa formula è possibile disegnare una SMA direttamente sul grafico e visualizzare come si sta muovendo il prezzo rispetto alla sua media di n periodi. Ovviamente non dovrai fare tu questi calcoli ma li farà in automatico la piattaforma di trading Metatrader quando inseriamo la media mobile sul grafico.

La Media Mobile Esponenziale – EMA

La media mobile esponenziale differisce dalla SMA per il semplice fatto che pone maggior peso ai dati più recenti della serie, offrendo una media più reattiva sul grafico.

Penso sia inutile elencare le formule matematiche che vengono utilizzare per calcolare la EMA, l’importante per noi è capire quali sono le differenze tra i diversi strumenti.

La Media Mobile Ponderata – WMA

Questo strumento si calcola con un metodo molto simile alle EMA ma la media mobile ponderata prevede che ogni valore sia moltiplicato per un peso che deriva dalla posizione di ciascuno dei valori presi in esame.

Se ad esempio prendiamo in analisi una media a 20 periodi, la WMA attribuisce un valore all’ultimo prezzo di chiusura 20 volte maggiore del primo.

Come Riconoscere un Trend con la Media Mobile

Da un punto di vista strettamente operativo le medie mobili sono degli indicatori che offrono due diverse informazioni al trader:

  1. Definiscono il Trend di un mercato;
  2. Offrono segnali di acquisto e vendita;

Per capire velocemente il trend del mercato basta guardare l’inclinazione della media e come i prezzi si muovono attorno ad essa:

trend media mobile

 

Dall’immagine sopra possiamo individuare le seguenti fasi di mercato:[jaw_banner custom_banner=”3″ ][jaw_clear]

  • FASE LATERALE: I prezzi si muovono tagliano continuamente la media in entrambe le direzioni e la media presenta una inclinazione nulla;
  • FASE TREND RIBASSISTA: I prezzi si muovono al di sotto della media e questa presenta una inclinazione al ribasso;
  • FASE TREND RIALZISTA: Viceversa i prezzi si muovono sopra la media mobile e questa presenta una inclinazione al rialzo;

Come Fare Trading con la Media Mobile

A questo punto vediamo le regole operative generali per fare trading con le Medie Mobili, ti consiglio di iniziare ad aprire la piattaforma Metatrader così potrai provare in tempo reale quanto apprenderai.

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Da un punto di vista strettamente operativo, le regole di base per fare trading con le medie mobili sono:

  1. Quando il prezzo taglia al rialzo la media mobile si genera un segnale rialzista;
  2. Quando il prezzo taglia al ribasso la media mobile si genera un segnale ribassista;

Questo metodo però dà luogo a diversi falsi segnali che rendono la strategia troppo rischiosa e soggetta ad un fattore di rischio troppo alto.

I problemi principali sono il ritardo con il quale vengono forniti i segnali di ingresso a mercato e la mancata capacità di cogliere i rimbalzi di prezzo all’interno delle fasi laterali.

Da Ricordare quando fai Trading con le Medie Mobili

Ricorda queste linee guida quando devi determinare il periodo di una media:

Segnali di ingresso LONG

  • La media dopo una discesa si appiattisce e i prezzi iniziano a penetrarla dal basso verso l’alto;
  • In un uptrend i prezzi correggono verso la media senza scendere mai al di sotto di essa;

Segnali di ingresso SHORT

  • La media dopo una salita si appiattisce e i prezzi iniziano a penetrarla dall’alto verso il basso;
  • In un downtrend i prezzi rimbalzano sulla media senza mai salire al di sopra di essa;

In ogni caso è consigliato strutturare la propria strategia di trading attorno ad un sistema che prevede l’incrocio di due medie mobili piuttosto che l’incrocio tra prezzi e media.

Strategia di Trading con Due Medie Mobili

Per diminuire i problemi elencati prima è necessario inserire un’altra media mobile che ha proprio il compito di filtrare i segnali di trading. Per fare trading con le medie mobili è dobbiamo quindi utilizzare due medie:

  1. Un media mobile veloce settata ad esempio su 40 periodi;
  2. Una seconda media settata invece su 200 periodi;

Il segnale di trading al rialzo o al ribasso avverrà quindi quando la media a 40 periodi incrocia al rialzo o al ribasso la media a 200 periodi, quindi:

  • SEGNALE SHORT: La media mobile veloce incrocia dall’alto verso il basso la media lenta;
  • SEGNALE LONG: La media veloce incrocia dal basso verso l’alto la media lenta;

strategia due medie mobili

Ovviamente se vogliamo fare trading intraday su intervalli temporali ristretti, utilizzeremo medie mobili con periodi diversi da quelli dell’esempio appena visto.

Nel prossimo paragrafo verrà spiegato come scegliere il giusto intervallo temporale per una media mobile.

Come Scegliere il Giusto Intervallo Temporale

Un altro fattore importante da prendere in considerazione quando facciamo trading con l’utilizzo delle medie mobili è l’arco temporale da attribuire.

Premettiamo subito che non esiste una combinazione di parametri perfetta per tutti i mercati, ma dobbiamo trovare di volta in volta i valori ottimali.

Uno dei parametri più comuni sono le medie mobili a 200 giorni visto che riescono ad offrire un’ottima indicazione sul movimento di prezzo di lungo periodo e sono praticamente insensibili al rumore di mercato. Ma se vogliamo fare day trading, questa media non avrà molto valore per noi visto che non è in grado di offrire segnali di trading tempestivi, dovrai quindi utilizzare un periodo più basso.

Se ad esempio vogliamo fare trading intraday sulla coppia EUR/USD a 60 minuti, il nostro compito è inserire le medie e procedere con un lavoro di test per valutare l’attendibilità dei segnali.

Procedi come segue:

  1. Accedi alla piattaforma di trading Metatrader e collegala al tuo conto demo ( apri subito un conto demo )
  2. Scegli il timeframe orario sull’EUR/USD;
  3. Inserisci le Medie Mobili;
  4. Varia i parametri (periodo etc…) controllando che gli incroci in passato abbiano fornito validi segnali con poco ritardo;

Effettua queste prove prima aprire nuove posizioni . L’elemento determinante di una strategia di trading con le medie mobili è proprio la scelta del timing operativo su cui sono calcolate le medie. Tieni presente che intervalli molto stretti produrranno medie reattive e segnali tempestivi ma saranno molto influenzate dal rumore di mercato, quindi avrai falsi segnali. Medie di lungo periodo invece saranno meno soggette al rumore di mercato ma reagiscono in ritardo rispetto al prezzo.


[jaw_banner custom_banner=”3″ ][jaw_clear]Siamo giunti alla fine di questa guida sull’utilizzo delle medie mobili nel trading online.

Non ti rimane che provare tu stesso quanto spiegato fin ora utilizzando il tuo conto demo gratuito che puoi aprire, se non lo hai già fatto, con uno dei Broker elencati qui sotto.

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Le medie mobili sono uno strumento importante e affidabile e imparare le strategie spiegate in questo articolo ti sarà utile in futuro quando testerai strategie più complesse. Infatti la Media Mobile è l’indicatore più utilizzato anche come conferma per altre tecniche che potrai imparare anche sul nostro sito.

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