Home Corso di Trading Corso Trading Avanzato 06 – La Volatilità di Mercato

06 – La Volatilità di Mercato

volatilità di mercato

In questa lezione del nostro corso di Trading Online Avanzato parleremo di un concetto molto importante ma purtroppo poco conosciuto a molti trader: la volatilità di mercato.

Se osserviamo i grafici finanziari di questo ultimo periodo notiamo come le oscillazioni di prezzo sono state sempre più pronunciate e chi pratica il trading online deve saper misurare con precisione questi movimenti e spesso si trova a fare i conti con il concetto di volatilità.

Ricordo ai nostri lettori che il corso di trading online avanzato di iForexTrading.it è gratuito ma riservato agli utenti registrati, quindi effettua il login per continuare la lettura dell’articolo oppure iscriviti gratuitamente in pochi click.

Registrandoti riceverai anche il Trading Starter Pack, un pacchetto compresso gratuito con all’interno tanto materiale da studiare e altro utile per iniziare: ebook, guide, strategie, piattaforma Metatrader, indicatori etc… basta solo registrati e riceverai via email il link per scaricarlo.

Prima di iniziare a parlare di volatilità di mercato ti ricordo che i veri segreti del trading online sono lo studio e la pratica quindi oltre ad informarti il più possibile devi anche avere un conto demo per operare in tutta tranquillità come se stai lavorando con denaro reale ma senza spendere e rischiare niente.

Se devi ancora aprire un conto demo, ti consiglio di farlo con uno dei Broker elencati qui sotto visto che oltre al conto demo gratuito offrono anche 25€ di bonus di benvenuto ai nuovi iscritti e hanno (cosa più importante di tutte) le autorizzazioni necessarie per operare in Italia e sul mercato Europeo.

BrokerDemoBonusLicenzeDepositoSito
Broker xm.com
Gratuito
25€ Richiedi
CySEC 120/10, CONSOB, Mifid
Min. 5€
sito broker xmrecensione broker
broker markets.com
Gratuito
25€ Richiedi
CySEC 092/08, CONSOB, MiFid
Min. 100€
sito broker xmrecensione broker
broker iforex.com
Gratuito
25€ Richiedi
CySEC 143/11, CONSOB, MiFid
Min. 100$
sito broker iforexrecensione broker
VEDI LA LISTA COMPLETA

La volatilità di mercato

[wysija_form id=”12″]

La volatilità di mercato esprime l’ampiezza delle variazioni che uno strumento finanziario subisce in un determinato periodo di tempo.

In altre parole definisce la minore o maggiore facilità con cui il prezzo di uno strumento varia nel tempo.

La volatilità è una componente da tenere particolarmente in considerazione quando decidiamo di posizionarci sul mercato e la sua misurazione ci consente anche di valutare la percentuale di rischio di un’operazione, infatti indica se il prezzo tende o tenderà ad ampie oscillazioni quindi ad ampi guadagni o ampie perdite.

Attenzione però a non cadere nell’errore di considerare la volatilità come un qualcosa di negativo, essa è semplicemente un aspetto da valutare quando analizziamo un mercato.

Esistono due tipi principali di volatilità di mercato che ci serve conoscere:

  1. Volatilità storica: cioè l’ampiezza della variazione di prezzo in un determinato periodo temporale passato;
  2. Volatilità implicita: ovvero la volatilità futura che viene calcolata sul mercato dagli analisti;

volatilità di mercato

Concetti fondamentali della Volatilità di mercato

Quando vogliamo misurare la volatilità di mercato di uno strumento finanziario dobbiamo tenere conto di tre concetti fondamentali:

  • La Persistenza: cioè la prerogativa della volatilità a continuare il movimento del giorno precedente;
  • La Ciclicità: la volatilità si muove “a cicli”: aumenta fino a raggiungere un massimo, si inverte e diminuisce fino a raggiungere un minimo e quindi riprende il suo ciclo.
  • La Regressione verso la media: con questo termine si intende la caratteristica della volatilità di ritornare verso la propria media periodica dopo aver toccato valori estremi indipendentemente se il valore estremo abbia formato massimi o minimi di prezzo.

Grazie ai concetti di Ciclicità e di regressione verso la media possiamo strutturare efficaci strategie di trading conoscendo la volatilità di un mercato. Infatti visto che la volatilità di muove a cicli, se ci troviamo in fase di alta volatilità sappiamo che a breve il mercato entrerà in fase di bassa volatilità e di conseguenza il valore tornerà all’interno della propria media di periodo.

Questo concetto è sempre un pò ostico per chi si avvicina per la prima volta al mondo del trading online ma nel prossimo paragrafo vi si chiariranno meglio le idee.

Nel frattempo colgo l’occasione di invitarti ad aprire un conto demo e installare la piattaforma di trading Metatrader visto che da qui a seguire dovrai provare degli indicatori di misurazione della volatilità.

Se non hai ancora aperto un conto demo, ti consiglio di farlo con uno dei Broker qui sotto, entrambi consentono l’accesso alla piattaforma Metatrader e grazie al conto demo gratuito potrai fare tutte le prove richieste:

BrokerDemoBonusLicenzeDepositoSito
Broker xm.com
Gratuito
25€ Richiedi
CySEC 120/10, CONSOB, Mifid
Min. 5€
sito broker xmrecensione broker
broker markets.com
Gratuito
25€ Richiedi
CySEC 092/08, CONSOB, MiFid
Min. 100€
sito broker xmrecensione broker
broker iforex.com
Gratuito
25€ Richiedi
CySEC 143/11, CONSOB, MiFid
Min. 100$
sito broker iforexrecensione broker
VEDI LA LISTA COMPLETA

Indicatori di Volatilità di Mercato

Adesso che abbiamo capito il concetto di volatilità di mercato, passiamo a vedere quali strumenti abbiamo a disposizione per calcolarla.

I progressi effettuati circa il calcolo della volatilità di mercato si devono in larga parte agli analisti Welles Wilder e John Bollinger che si sono impegnati nello studio di questo concetto e hanno creato due importanti indicatori: il Bollinger Bands di John Bollinger e l’Average True Range di Welles Wilder.

 

Le Bande di Bollinger

Le bande di Bollinger sono tra gli indicatori più utilizzati dai trader di tutto il mondo e individuano i livelli di ipercomprato e ipervenduto dei prezzi formando delle bande sopra e sotto il prezzo.

Ecco come si presentano le bande di Bollinger sul grafico USD/JPY:

volatilità di mercato bande di bollinger

Troverai l’indicatore Bollinger Bands direttamente nell’installazione standard di Metatrader che trovi all’interno del Trading Starter Pack, quindi installala, collegati al tuo conto demo e prova ad inserirlo da solo.

Quando i prezzi toccano la banda superiore ci troviamo nella cosiddetta zona di ipercomprato, se invece il prezzo tocca la barra inferiore ci troviamo in zona di ipervenduto, mentre la linea centrale indica la media

Questi due livelli sono molto importanti per noi visto che grazie al concetto di ciclicità della volatilità,come abbiamo visto prima sappiamo che il prezzo uscirà da un livello per tendere verso la propria media (principio di regressione verso la media).

Ricordi inoltre la lezione sui livelli di supporto e resistenza del nostro corso di trading? Ebbene le linee superiori e inferiori delle Bande di Bollinger indicano anche rispettivamente dei livelli di resistenza e supporto dinamici, quindi puoi utilizzare almeno all’inizio la stessa strategia di trading spiegata nell’articolo linkato.

Per imparare ad utilizzare questo e strutturare delle strategie operative attorno ad esso ti consiglio di leggere l’articolo “Indicatore Bande di Bollinger”, l’obiettivo di questa lezione è comprendere il concetto di volatilità di mercato, rimandiamo alle altre sezioni di iForexTrading.it la spiegazione dettagliata degli indicatori e le strategie operative.

Indicatore Averue True Range

L’indicatore Averue True Range, spesso abbreviato in ATR, è un indicatore di volatilità presente anch’esso nell’installazione standard di Metatrader che consente di misurare l’escursione di prezzo segnata in un dato intervallo temporale.

Questo strumento è un oscillatore che viene rappresentato graficamente da una linea continua che fluttua tra valori in un range di n periodi.

Ecco come si presenta:

indicatore di volatilità atr

A differenza delle Bande di Bollinger, l’indicatore ATR non si forma sul grafico ma in una finestra al di sotto di esso e quando la linea si muove verso l’alto il mercato è molto volatile mentre si stabilizza in valori più bassi quando il mercato si muove in un ciclo di bassa volatilità.

Ho lasciato apposta l’indicatore Bande di Bollinger inserito così puoi vedere tu stesso la diretta proporzionalità con la quale si muovono nei momenti di alta e bassa volatilità.

Altri indicatori di Volatilità

Oltre alle Bande di Bollinger esistono diversi indicatori di misurazione della volatilità di mercato ma non verranno trattati in questo articolo.

Per conoscerli tutti e per imparare anche le strategie operative che si formano attorno ad essi ti invito a consultare la sezione indicatori di trading.

Conclusioni

Si conclude qui la lezione sulla volatilità di mercato, adesso non ti resta che esercitarti ad individuare i momenti di alta e bassa volatilità direttamente sui grafici finanziari e osserva attentamente come vengono seguiti dai prezzi i principi di ciclicità e di regressione verso la media.

Ricordati che non esiste trader al mondo che guadagni senza aver prima studiato molto ed essersi esercitato ancora di più. Se proverai a fare trading online senza la giusta formazione e la giusta pratica non potrai fare altro che perdere il tuo denaro oppure tentare la fortuna come al casinò.

Noi non facciamo gioco di azzardo, noi siamo Trader e il frutto del nostro lavoro è dato dalle giuste analisi e dalla giusta gestione del rischio di ogni singola operazione.

Per qualsiasi domanda non esitare a contattarmi o scrivi pure nei commenti qui sotto, ti risponderemo al più presto e sarai sempre il benvenuto…

[wysija_form id=”12″]

 

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.